GENERAL FINANCING BANKO Kredito rizikos valdymas: čia geriausiai jaučiasi karalienė matematika

Darbas su skaičiais, statistika ir matematiniais modeliais – daugeliui ši sritis gali pasirodyti sudėtinga ir nuobodoka, bet tikrai ne kredito rizikos valdymo srityje ir ne tuomet, kai, prašydamas įvertinti kredito riziką, į jus kreipiasi... trimetis, tiksliau, jo šeima. Žinoma, tai – smagi darbinė situacija, bet GENERAL FINANCING BANKO Rizikos valdymo departamento specialistai patvirtina: tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo keblu ir sudėtinga, finansų organizacijoje gali būti viena patraukliausių sričių.

„Žmonėms, dirbantiems šioje srityje, praverčia „π“ genas. Jei specialistui patinka matematika ir statistinių modelių analizė – banko keliamos užduotys jam tikrai sukels azartą“, – pasakoja Eimantas Palionis, GENERAL FINANCING BANKO Rizikos valdymo departamento direktorius.

Kintamieji, statistiniai modeliai ir žmogus

Apibūdindamas savo komandą, jis sako – darbuotojai, kredito rizikos modelyje aptikę keistą koreliaciją, gali savaitėms paskęsti analizėje, rašydami tūkstančius eilučių kodų ir ieškodami neatitikimo. Taip tobulinami modeliai, kurie leidžia žaibo greičiu įvertinti į banką atėjusio  kliento kreditingumą.

„Yra skirtingų metodologijų, tačiau GENERAL FINANCING BANKE dažniausiai taikome visiškai automatinę vertinimo sistemą – pats vertinimas trunka iki minutės, kol pasiekiame reikalingus registrus. Parengti modeliai „atpažįsta“ tam tikras žmonių grupes ir leidžia priimti finansavimo sprendimą“, – pasakoja E. Palionis.

Jis priduria, kad banko Rizikos valdymo departamente dirbantys ekspertai neprivalo turėti būtent matematinio išsilavinimo – yra pavyzdžių, kai žmogus įgyja ekonomikos specialybę ir itin domisi skaičiais bei analize, taigi, pradėję dirbti banke ir vedini stiprios motyvacijos, tokie darbuotojai išmoksta ir aukštosios matematikos subtilybių.

Pasak E. Palionio, GENERAL FINANCING BANKO kredito vertinimo sistemoje šiuo metu yra beveik 100 taisyklių, kurias turi atitikti duomenys, esantys registruose. Informacija, naudojama vertinimo modeliams sukurti, yra sukaupta per 11 metų, modelių kūrimui naudojama apie 600 kintamųjų.

„Tai reiškia, kad, vertinant kiekvieną klientą, dalyvauja apie 600 kintamųjų, iš jų išrenkamos reikšmingiausios individualiam atvejui kombinacijos. Klientas vertinamas kompleksiškai, o ne vien pagal „paviršiuje“ matomus rodiklius, kaip pajamos ar finansiniai įsipareigojimai“, – darbo specifiką apibūdina pašnekovas.

Tiesa, kai kurios detalės svarbios visada. Vienas pavyzdžių – sutuoktinių kredito rizikos vertinimas. Pasak E. Palionio, galimybės gauti finansavimą didėja, kai atliekant vertinimą kartu dalyvauja ir sutuoktinis, kadangi matomas bendras abiejų klientų kreditingumo paveikslas ir priimamas palankesnis sprendimas. „Jei jau yra šeima, geriau į banką kreiptis abiem“, – rekomenduoja E. Palionis.

Karjera – per 6 metus

Departamento vadovui E. Palioniui GENERAL FINANCING BANKAS – pirmoji darbovietė po aukštojo mokslo baigimo. 2015 m. liepą organizacijoje įsidarbinęs jaunas specialistas startavo rizikos valdymo eksperto pozicijoje, mažiau nei po dvejų metų tapo vyresniuoju ekspertu, plečiantis skyriui perspektyviam darbuotojui buvo patikėta Kredito rizikos valdymo skyriaus vadovo pozicija. Finansų įstaigai 2020-aisiais gavus banko licenciją ir įvykus tam tikriems struktūriniams pokyčiams, E. Palioniui buvo patikėta vadovauti Kredito rizikos valdymo departamentui, kurio vadovas atsakingas ir už Skolų išieškojimo bei Verslo analitikos skyrius.

„Esu įgijęs statistikos mokslų bakalauro ir ekonomikos magistro laipsnius. Prieš įsidarbindamas jaučiau, kad būtent čia bus įdomiausia dirbti. Tai pasitvirtino: įmonei nuolat augant, tampant banku, tobulėjimas buvo tiesiog eksponentinis“, – atskleidžia E. Palionis.

GENERAL FINANCING BANKE specialistas atsakingas ir už rizikos kontrolės pareigūno (Risk Control Officer) sritį – drauge su vidaus audito, informacijos saugumo, duomenų apsaugos ir atitikties pareigūnais ši komanda atsakinga už banko strategijos įgyvendinimą ir jos laikymosi užtikrinimą, stebėjimą, ataskaitų teikimą.

Kredito rizikos valdymas – vienas kertinių akmenų banko veikloje

Neringa Batutienė, Kredito rizikos valdymo skyriaus (KRVS) vadovė, rudenį minės darbo GENERAL FINANCING BANKE dešimtmetį. Nenutoldama nuo kolegos pasakojimo siužeto, ji sako baigusi taikomosios matematikos studijas.

„Turėjau sukaupusi daug matematinių žinių, jaučiau tvirtą teorinį pagrindą ir turėjau daug entuziazmo visa tai pritaikyti praktiškai. Norėjau save išmėginti, ir manimi organizacija patikėjo“, – pasakoja Neringa.

Anot jos, GENERAL FINANCING BANKE patraukliausia – šilti darbuotojų tarpusavio santykiai, glaudus bendradarbiavimas su kolegomis: „Jaučiamas stiprus bendro tikslo siekis. Jei prireikia pagalbos, kiti kolegos geranoriškai padeda tiek, kiek leidžia jų kompetencijos.“

Startavusi kaip kredito rizikos valdymo ekspertė, po kelerių metų tapusi vyresniąja šios srities eksperte, N. Batutienė ėmėsi dar platesnės atsakomybės reikalaujančių užduočių, tuomet įvyko motinystės atostogų pertrauka.

„Po jos su didžiuliu užsidegimu vėl kibau į darbus. Visiškai sutinku, kad šioje pozicijoje reikia labai mėgti skaičius ir analizę, tai turbūt mano „arkliukas“ – išskaičiuoti, analizuoti. Klientų „nenarstome“ asmeniškai, yra sudaromos specifinės prognozės, kadangi kiekvienas klientas ateidamas su savimi atsineša didžiulį pluoštą duomenų, kurie yra kompleksiškai vertinami, pritaikant matematinius modelius. Tai – didžiųjų duomenų analizė, o aš ir esu skaičių, ne žodžių, žmogus“, – svarsto Neringa.

Visgi tolesnis pokalbis kiek sugriauna šį savęs apibūdinimą, kadangi KRVS vadovė išraiškingai nupasakoja keletą neįprastų darbinių situacijų: pavyzdžiui, kartą kredito riziką potencialiam trimečiui klientui prašė įvertinti jo šeima. Be to, kredito riziką vertinantys banko kolegos yra matematiškai „išskaičiavę“, kad rizikingiausio kliento profilis – tai 37 metų amžiaus vyras, vardu Kęstutis, o mažiausiai rizikinga klientė – 44-erių moteris, vardu Lina.

„Žinoma, čia labiau pokštai, bet tai ir parodo, kad skaičiai nėra nuobodu, – juokiasi Neringa. – Mano darbas labai įvairiapusiškas. Kredito rizikos valdymo srityje reikia suprasti visus įmonės procesus, produktus, perprasti naujoves, numatyti rizikas, plačiai matyti situaciją, reaguoti. Tai  – dinamiškas, plataus žinių spektro reikalaujantis darbas, kur matematinės žinios ir analitiniai gebėjimai pritaikomi praktiškai. Nesiginčijama, kad matematika yra visų mokslų motina, taigi turbūt niekas neprieštarautų pasakymui, kad kredito rizikos valdymas finansų įstaigoje yra vienas kertinių akmenų.“

Justinas Muleika, GENERAL FINANCING BANKO generalinio direktoriaus pavaduotojas, patvirtina: kredito rizikos valdymas – viena iš svarbiausių banko funkcijų, kadangi klientai, įdėdami indėlius, bankui patiki savo pinigus.

„Atsakingai skolindami užtikriname, kad indėliai banke yra saugūs ir bus grąžinti klientams kartu su sukauptomis palūkanomis. Dėl to ir dirba kredito rizikos valdymo komanda, nuolat analizuojanti duomenis ir tobulinanti modelius, kurie leidžia įvertinti klientų galimybes prisiimti finansinius įsipareigojimus ir laiku juos vykdyti“, – pabrėžia J. Muleika.